MT4インジケーター： 通貨ポートフォリオ、Currency Portfolio

ポートフォリオを組むことは、投資成績を安定させるために有効な方法のひとつです。

各通貨ペアのチャートを見て利食いや損切りを決めてもいいのですが、せっかくポートフォリオを組んでいるのですから、全体の損益をチャートとして表示したいところです。

Currency Portfolioはそんなニーズに応えてくれます。

通貨ポートフォリオのチャートはトレードしやすい！

Currency Portfolioは、クロス円の通貨ペアで組んだポートフォリオのチャートを表示します。

例えば上図は、「USDJPY買い、GBPJPY買い、EURJPY売り、AUDJPY売り」のポートフォリオの日足チャートです。

通貨ペアの組み合わせで様々なチャートを作れるので、自分の得意なチャートを選んでトレードすることができます。

複数の通貨ペアで組んだポートフォリオはノイズ的な動きが少ない傾向があり、綺麗なチャートで安定したトレードができる点も大きな魅力です。

ボタンで時間軸を切り替える機能つき！

活用方法

通常のFXと同様に、チャートに従ってトレードします。

上記のチャートを例にとると、上昇トレンドなら「USDJPY買い、GBPJPY買い、EURJPY売り、AUDJPY売り」のポジションを持ち、下降トレンドなら逆のポジションを持ちます。

ポートフォリオを組んでトレードするつもりでなくても、複数の通貨ペアのポジションを持つことがあると思います。そういった時に決済のタイミングを測る目的にも使用できます。

上下をひっくり返したチャートを作って目線を変える、なんていうトリッキーな使い方も。

計算方法

ポートフォリオのレート計算方法は次の通りです。

Portfolio Rate = (R1*A1 + R2*A2 + ... + Rn*An) / Divisor + Offset

R1~n：	ポートフォリオに組み込む通貨ペアのレート
A1~n：	各通貨ペアの取引量 （買いは正、売りは負）
Divisor：	各通貨ペアの取引量の絶対値の合計（|A1|+|A2|+ … +|An|）
Offset：	レートが負にならないための補正値

通常のクロス円チャートと1ポイント当たりの損益が同じになるように、Divisorで割って正規化しています。例えば、「ユーロ円１枚、ポンド円１枚のポートフォリオ」は「ドル円２枚のポジション」と1ポイント当たりの損益が等しくなります。

売りポジションを多く組み込むとレートが負になりますが、MT4のチャートは負のレートを描画できないため、Offsetを足して下駄をはかせています。

上位版：Portfolio Chart

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ポートフォリオ例

通貨と取引量の組み合わせによって、さまざまなポートフォリオを組むことができます。ここではその一例を紹介します。

USD:1, GBP:1, EUR:-1

３通貨ペアを組み合わせたポートフォリオの週足チャートです。

• USDJPY： １枚買い
• GBPJPY： １枚買い
• EURJPY： １枚売り

2011年11月から続いた非常に長く安定した上昇トレンドが、教科書的な見事なヘッドアンドショルダーとリターンムーブを形作って反転しています。

これほど美しいチャートは探してもなかなか見つかりません。順張り派トレーダーならば、このチャートを見たらトレードしたい気持ちを抑えることができないでしょう！

AUD:1, NZD:-1

２通貨ペアを組み合わせたポートフォリオの月足チャートです。

• AUDJPY： １枚買い
• NZDJPY： １枚売り

一見ただのレンジ相場のチャートですが、特筆すべきは2001年1月から2016年4月までの間の変動がわずか11.5円であること。（ドル円はこの期間に60円も動いています。）

極めて安定したポートフォリオで、アービトラージ（さや取り）に向いていると言えるでしょう。

AUDNZDと何が違うの？

豪ドル買いでNZドル売りならばAUDNZDと同じではないのか、と思うかもしれません。答えはＮＯです。

上図は同期間のAUDNZDの月足チャートですが、AUDJPYとNZDJPYのポートフォリオのチャートとは少し形が異なります。チャートが異なるのは、取引内容が異なるからです。

仮にAUDJPY=90円、NZDJPY=60円として考えてみましょう。

このポートフォリオをロングすると、

• 証券会社から90万円借りて、証券会社に1万豪ドルを貸す
• 証券会社から1万NZドル借りて、証券会社に60万円を貸す

一方、AUDNZDをロングすると

• 証券会社から1.5万NZドル借りて、証券会社に1万豪ドルを貸す

異なる取引だから損益（チャート）が異なるのです。言われてみれば当たり前ですね。

ちなみに同期間のAUDNZDの変動は3800ポイント（≒38円）。変動が少ないためアービトラージによく使われる通貨ペアですが、実はAUDJPYとNZDJPYの組み合わせの方が断然向いているのです。

ポートフォリオを組むとスワップでも有利！

通貨ペアのポートフォリオを組むと、異なるブローカーでポジションを持つことにより、スワップを有利にすることができます。

スワップが高い（スワップ差が大きい）ヒロセ通商と、スワップが低い（スワップ差が小さい）YJFXを例に見てみましょう。

• AUDJPY: +50/-80 (ヒロセ通商)　+54/-55 (YJFX)
• NZDJPY: +60/-90 (ヒロセ通商)　+50/-51 (YJFX)
• AUDNZD: -29.3/0 (ヒロセ通商)

ポートフォリオを組むとロングが+50-51 = -1円でショートが+60-55 = +5円となり、マイナススワップがほとんど生じません。この点でもAUDNZDよりもアービトラージ向きだと言えます。

使い方

Currency Portfolioは通常のインジケーターとは使い方が異なります。

1. 任意のチャート上でスクリプトOffline Chart Makerを実行
   （パラメーターSymbol（10文字以内）を設定して実行します。）
2. ファイル→オフラインチャートから、作成したオフラインチャートを開く
   （生成されたチャートは名前の先頭に”!”がついています。）
3. このオフラインチャート上に、Currency Portfolioをセット
   （チャートとボタンが表示されます。）

ポートフォリオに組み込む通貨ペアは、MT4の通貨ペアリストに表示されている必要があります。

注意点

ポートフォリオに組み込めるのは、USDJPY、EURJPYなど日本円が建値通貨となっている通貨ペアです。

チャートデータがローカルにない場合は、チャートを正しく表示することができません。その場合は、ポートフォリオに組み込んでいる通貨ペアのチャートをM1～MN1まで開き、サーバーからデータをダウンロードしてください。

ポートフォリオに組み込んだポジションの方向に関わらず、各通貨ペアのBidレートを用いてレートを計算しています。このため、スプレッド分の誤差が生じます。

それぞれの足の高値・安値は、下位の時間軸の始値・終値を用いて計算しています。時間をさかのぼるにつれて下位時間軸のデータを参照できなくなるため、ヒゲが短くなっていき最終的に坊主足になります。（1分足チャートは全て坊主足となります。）

生成したチャート上では、ほとんどのインジケーターが動作しますが、それら全ての動作を保証するものではありません。

パラメーター

パラメーターPortfolioに、”USD:1, EUR:-1, GBP:1”のようにポートフォリオを指定します。

DivisorやOffsetはデフォルトでは自動計算されますが、特定の値を指定することも可能です。

チャートはRefreshInterval秒ごとに更新されます。

生成する足の本数をNumBarsMaxで設定できます（最大5000）。利用する下位時間足の本数もこれと同一です。小さくすると軽くなる一方、すぐに坊主足が現れます。

パラメーター名	デフォルト値	説明
Portfolio		生成/表示するポートフォリオ
TimeframeList	M5, M15 ...	時間軸のリスト（カンマ区切り）
Divisor	Auto	レート計算の除数
Offset	Auto	レート計算の補正値
RefreshInterval	1	チャート更新間隔 [秒]
NumBarsMax	5000	生成・利用する足の本数（最大5000）
ButtonXpos	5	ボタンの位置（Ｘ座標）
ButtonYpos	20	ボタンの位置（Ｙ座標）
ButtonFontSize	10	ボタンの文字の大きさ
～Color		ボタンの色

ダウンロード

	通貨ポートフォリオ、Currency Portfolio 最新バージョン：　Ver 1.03　（2016.5.15） GogoJungleからダウンロード