2015年6月3日水曜日

移動平均の読み方(3): 水平ラインブレイク

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「移動平均の読み方」シリーズ第三回は、”水平ラインブレイク”についてです。

移動平均の水平ラインブレイクも、MACDの水平ラインブレイクと基本的に同じです。

水平ラインブレイクとは?

水平ラインブレイクというのは、移動平均線がスイングの山や谷を超えていくことです。


ローソク足が高値更新したときに買い、安値更新した時に売り、とするのと同じです。水平ラインブレイクが起これば、大抵ローソク足の新値更新も発生します。

ではなぜ移動平均線の水平ラインブレイクを見るのか。それはローソク足の新値更新より、早いタイミングでシグナルが出ることがあるからです。

もちろん、この性質を利用するためには追従性の高い移動平均が有利です。期間が長く、追従の遅い移動平均では、シグナルの発生が遅くなり、出たころにはトレンドが終わってしまいます。SMAなら20日以下がいいでしょう。

より早いタイミングでシグナルが出る

前回、新しい移動平均線としてNyquist MA(30)を紹介したので、これを使ってみようと思います。もちろん、期間が短ければEMA(10)など他の移動平均でもOKです。


豪ドルドルの4時間足です。上昇トレンドが転換しています。

2つ目、3つ目、4つ目の買いシグナルは、ローソク足が高値更新するよりも少し早くシグナルが出ています。MACDの時もそうでしたが、ローソク足が新値更新する前にシグナルが出ることがあるのが、水平ラインブレイクの大きな利点です。

5つ目は天井圏のエントリーとなってしまいましたが、トントンもしくは微益で撤退できるタイミングでした。

6つ目は階段ができたため、良い売り場となりました。

レンジ相場では慎重に

水平ラインブレイクは、レンジブレイクのタイミングを捉えるためにも使うことができます。しかしこの場合、ダマシに引っかからないための慎重さが必要です。以下の2つを意識しましょう。
  • レンジの中の一番高いスイングポイントのブレイクを待つ
  • 足型(と移動平均)が完成するまで待つ

今度はT3MA(8)を使ってみましょう。ドル円4時間足です。


チャートはレンジ相場から始まっています。このレンジを抜ける前に、一度ダマシの上方スパイクが出ています。

ブレイクがダマシに終わりレンジ内に戻ってきた辺りで、移動平均が直前の山の頂点をわずかに超えています。しかしこのシグナルは明らかにダマシなので、スキップしなければなりません。

本当のシグナル(1つ目)は、ブレイクのための足場を固めた辺りで発生しました。

2つ目は上昇トレンドでの上方ブレイクです。こちらは難しいことは考えず従えばOK。

天井圏でもレンジが形成され、ごく浅い水平ラインブレイクが2か所出ています。後者はともかく、前者の水平ラインブレイクは成立した時点では明らかにダマシに終わっています。

レンジ幅が狭まり緊張が高まったのち、下方にブレイクしたものが本物(3つ目)でした。

4つ目は下落トレンドでのブレイクでした。

トレンド相場ではフライングもあり

明確なトレンドがある中で綺麗なスイングが形成された場合は、移動平均線がスイングポイントをブレイクするのを待たずに、ローソク足がスイングポイントを抜けた時点で仕掛ける戦略も有効です。かなり早いタイミングでエントリーすることができます。

この方法が有効なのは、トレンド相場では調整後は素直にトレンド再開する場合が多いからです。もしダマシであった場合でも、反転には至らずレンジに移行する傾向があるため、待っていればしばしば勝ちトレードになります。

Next Topic

次回は移動平均を使って、チャートパターンやトレンドラインを分かりやすく認識するためのテクニックを解説します。

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