2015年5月31日日曜日

MT4インジケーター: GMMAで押し目買い

最近はGMMAを搭載したチャートを提供しているブローカーが増えてきました。

GMMA(Guppy Multi Moving Average)はDaryl Guppy氏が開発した、新しいタイプの移動平均線です。たくさんの移動平均線を表示する外観が特徴的です。

2本もしくは3本の移動平均線をトレードに使用している人は多いと思います。ですが、それを一気に12本にしてしまおうという発想は斬新ですね。

束のねじれ、太さ、クロスの3つでトレンドを知る

GMMAで表示しているのは指数移動平均線(EMA)です。

短期のEMA6本(3・5・8・10・12・15)と長期のEMA6本(30・35・40・45・50・60)で構成されています。この数字はGuppy氏の長年の検証の結果得られたものだそうです。

短期のEMA群は短いスパンで取引を行う投機家の動向を、長期のEMA群は長いスパンで取引を行う大口投資家の動向を反映するように作られています。


GMMAでは、束のねじれ、長期と短期の束のクロス、束の太さ(広がり具合)、の3つに注目します。
束のねじれ
上昇トレンドでは期間の短いEMAほど上に、下降トレンドでは下に位置します。このため、トレンドが転換する時に、位置の逆転つまり束のねじれが起こります。
はじめは短期の束でねじれが起こり、その後に長期の束でねじれが起こります。
束のクロス
2本の移動平均線を使う時のように、短期の束と長期の束のゴールデンクロス・デッドクロスもトレンド転換を知らせるサインです。
束の太さ
トレンドが順調に進めば、EMA同士の間隔が広がり、束が太くなります。トレンドの勢いが衰えてくると、束は収束し、最後にはねじれを起こします。

チャートを見てみると、トレンドの一生が短期の束のねじれから始まり、束のクロス、長期の束のねじれ、束の広がり、そして束の収束に終わることが分かるでしょう。

これらに注目することで、トレンドが若い状態なのか、脂ののった年頃なのか、終わりを迎えつつあるのか、といったことを読み取ることができるのです。

多数のEMAを使うことで、束のねじれや太さという尺度からもトレンドを計測できるようになったことがGMMAの強みの一つ目です。

長期の束の反発力で押し目買い

GMMAは長期の束の方向へトレードすることが基本です。大口投資家が大量の資金を投じて作り出してくれたトレンドに、便乗させてもらうのです。

トレンドに乗っかるタイミングは、上述したトレンド転換の時だけでなく、押しや戻りが形成されるときにも訪れます。GMMAの強みの二つ目は、押しや戻しのポイントを的確にとらえることができることです。


2012年後半から始まった、アベノミクス相場のドル円チャートです。きれいな上昇トレンドです。

ローソク足や短期の束が何度も長期の束にぶつかっていますが、その度に跳ね返されています。太い長期の束は強い反発力を持ち、相場を支えるのです。

言うまでもなく、ここが押し目買いのチャンスです。特に、短期の束を後ろに置きざりにしたまま、ローソク足だけで長期の束にアタックしに来た場合は最大のチャンスです!

大口投資家の視点を持つ

長期の束が強い反発力をもつことは、大口投資家の行動によって説明できます。

大口投資家は普通、高値を追いかけるような買い方はしません。押し目がくるのをじっと待ち、投機家たちが「ここからは売りだ」と考えるようになった頃に、おもむろに大きな買いを入れるのです。大口の買いが入ったことに安心した相場は、早まって売ってしまった人の損切りを巻き込んで再び上昇していきます。

長期の束が太くなっている時というのは、大口投資家の目から見ればトレンド真っ盛りの状態なのです。

押し目なのか反転なのかを見極めるには

長期の束は強力な反発力を持っていますが、いつかは破られてトレンドが反転します。

押しや戻りのチャンスなのか本格的な反転のはじまりなのかを見極めるのは難しいですが、いくつか判断の基準となるものがあります。
トレンドラインのブレイク
トレンドラインのブレイクは最も信頼性の高い反転サインです。長く何度も試されているラインほど、それがブレイクされたときに反転する可能性が高まります。
反転パターンの形成
ダブルトップやヘッドアンドショルダーなどの強力な反転パターンを形成している場合も高い確率で反転につながります。パターンの種類だけでなく大きさも重要です。トレンドの大きさに比べて小さなパターンであれば、反転まで至らないこともあるため、目標値を計算しておきましょう。
長期の束の傾きや太さ
トレンドに勢いがあるうちは、傾きが大きく太い長期の束が形成されます。こうした束は強い反発力を持っています。逆に傾きが緩やかで太さも細い場合は、反発するだけの力を有していないかもしれません。

判断に迷う局面では、深い押しや戻りを待つ、ロット数を減らす、無理に仕掛けず見送る、など臨機応変に対応しましょう。

GMMAについてより詳しく学びたい方には、陳満咲杜氏の著書「GMMAの真実」が分かりやすくておすすめです。この方はラジオNikkeiでもよくGMMAを使って相場解説をしていたので、既に知っている人も多いと思います。

FX最強チャート GMMAの真実
陳 満咲杜
扶桑社 (2012/6/29)
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もし英語が得意なのであれば、Daryl Guppy氏の著書 「Guppy Trading: Essential Methods for Modern Trading」 を読むべきです!

4色が絶対見やすいと思うんです!

多くのブローカーのチャートでは、GMMAは青(短期)と赤(長期)の2色構成になっています。

本家Guppy氏の開発したものがそうだったので、原作に忠実であるといえばそうなのですが、束のねじれが見づらいですよね。

というわけで、私おすすめの4色バージョンをどうぞ皆様お使いくださいませ。
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6 件のコメント:

  1. 使用させて頂きました。とても判りやすく見やすいです。
    ありがとうございます。

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    1. ご利用いただきありがとうございます。お役にたちまして幸いです。

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  2. GMMA線の色のグラディーションがとてもきれいですね。表示させただけでチャートがとても美しく芸術的に思えました!!今週から気持ちを新たにトライです。ありがとうございました!!

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    1. お使いいただきありがとうございます。トレードのお役にたつことを願っております。

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