MT4インジケーター： 一手先を読む移動平均、Kalman Filter

カーナビって本当に便利ですよね。GPSの位置情報をもとにナビしていることは、多くの人が知っていると思います。

しかし、GPSは遙か遠くにある人工衛星と通信して位置情報を計算しているため、どうしても誤差が生じます。でも位置情報にランダムな誤差があるならば、まっすぐ移動したはずがジグザグ走行したことになってしまうと思いませんか。

そうならないのは、カーナビにカルマンフィルターが備わっているからです。

衛星からの位置情報に誤差があることを計算にいれておき、本当の進路を予測してナビを進めているのです。

”進路を予測”・・・、これは使える！
と考えた偉い人がいました。。。

チャート版のカーナビ

移動平均の滑らかな経路を「道」とすれば、実際のレートはランダム誤差を含んだ「GPSの位置情報」にあたります。

Kalman Filterは、移動平均の次の進路を予測しながら描画していきます。予測が上げ方向ならラインの色が青、下げ方向なら赤、となるようになっています。

基本的には色の変化をシグナルととらえるのですが、描画されるライン自体も移動平均と同様にゴールデンクロス/デッドクロスを利用できます。ラインの色と合わせて、トレードの参考にしましょう。

ラインは上向きなのに色が赤のところがあるのは、上に動きつつも移動平均（道）は下に向かっているだろうと予測しているからです。しばらくすると”ずれ”に気付いて予測を修正し、ラインの色が変わります。（カーナビも道をカメラで見ているわけではないので、”ずれ”に気付くまでラグが生じますよね。）

Sharpnessパラメータを大きくすると、より敏感に予測修正を行うようになります。自分のトレードスタイルに合ったパラメータを探してみてください。

ダウンロード

Kalman Filter.zip

iziogasさんが作成したものをベースに改変しました。